PORTFÖY YÖNETİMİ
I. Finansal Yatırımların Temelleri
1.1. Sabit (Reel) Varlıklara Karşılık Finansal Varlıklar
(Menkul Kıymetler)
1.2. Finansal Varlıkların (Menkul Kıymetlerin) Çeşitli
Biçimleri
1.3. Menkul Kıymet Yatırım Sürecinin Genel İşleyişi
1.3.1. Yatırımın
Amacı: Risk, Getiri ve Likidite Dengelemesi
1.3.2. Yatırımcılar,
Piyasa Oyuncuları ve Aracılar
1.3.3. Rekabetçi
Piyasalar ve Farklılaşan Yapısı
1.3.4. Menkul Kıymet
Çeşitlendirme ve Portföy Oluşturma Gereği
II. Finansal Sistem ve Finansal Piyasaların Genel Yapısı
2.1. Para Piyasası ve Temel Kurumları
2.1.1. Ticari Bankalar
2.1.2. Kalkınma
ve Yatırım Bankaları
2.1.3. Katılım Bankaları
(Özel Finans Kurumları)
2.2. Sermaye Piyasası ve Temel Kurumları
2.2.1. Birincil
Piyasa: Menkul Kıymet Aracı Kuruluşları
2.2.2. İkincil Piyasa:
Spot ve Vadeli İşlem Borsaları
2.2.3. Üçüncül Piyasa:
Borsa Dışı Piyasa (OTC Piyasası)
2.2.4. Dördüncül
Piyasa: Elektronik İletişim Ağları (ECN'ler)
III. Menkul Kıymetlerin Piyasa İşlemleri - Sermaye Piyasası İşlemleri
3.1. Menkul Kıymetlerin Halka Arzı - Birincil Piyasa
İşlemleri
3.1.1. Halka Arz
Süreci
3.1.2. Aracı Kurumların
Görev ve Sorumlulukları
3.2. Menkul Kıymetlerin Piyasada Alım-Satımı - İkincil
Piyasa İşlemleri
3.2.1. Organize
Menkul Kıymet Borsaları ve İşleyişi
-
Hisse Senedi ve Hisse Senedi Piyasası
-
Tahvil ve Tahvil Piyasası
-
Türev Araçlar ve Vadeli İşlemler (Futures ve Opsiyon) Piyasası
3.2.2. Borsa Dışı
Menkul Kıymet Piyasası (OTC Piyasası) İşlemleri
3.3. Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları
3.3.1. Yatırım Fonları
3.3.2. Yatırım Ortaklıkları
IV. Portföy Teorisi ve Optimal Portföy Seçimi
4.1. Menkul Kıymet Talebini Belirleyen Faktörler
4.2. Risk ve Getiri Analizi
4.3. Çeşitlendirme ve Portföy Riski
4.4. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM Modeli)
4.5. Çok Faktörlü CAPM Modeli
4.5. Arbitraj Fiyatlama Teorisi (APT Teorisi) Modeli
V. Etkin Piyasa Hipotezi ve Menkul Kıymet Yatırım Politikası
5.1. Rastsal Fiyat Hareketleri ve Etkin Piyasa Hipotezi
5.2. Temel Analiz
5.3. Teknik Analiz
VI. Menkul Kıymetlerin Değerlemesi ve Fiyatlaması
6.1. Hisse Senedi Değerlemesi
6.1.1. Temettü İndirgeme
Modelleri
6.1.2. Pratik Uygulama
Modelleri
6.2. Tahvil ve Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin
Değerlemesi
6.2.1. Tahvil Fiyatlama
6.2.2. Tahvil Getirileri
6.2.3. Tahvillerde
Faiz Riski
6.2.4. Diğer Sabit
Getirili Menkul Kıymetler
VII. Vadeli İşlemler Borsası ve Türev Araçların Değerlemesi
7.1. Opsiyon Sözleşmeleri ve Opsiyon Değerleme
7.2. Futures Sözleşmeleri ve Futures Fiyatları
VIII. Portföy Yönetim Stratejileri ve Portföy Performansının Değerlendirilmesi
8.1. Portföy Yönetimi
8.1.1. Pasif Portföy
Yönetimi
8.1.2. Aktif Portföy
Yönetimi
8.2. Portföy Performansını Değerlendirme
8.2.1. Portföy Getirisinin
Ölçülmesi
8.2.2. Riske Uyarlamalı
Getiriler
8.2.3. Performansa
Bağlı Yaklaşımlar
Kaynaklar:
- Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan J. Marcus, Essentials of Investments,
Third Edition, (Boston, Mass.: Irwin / McGraw-Hill, 2006).
- Ayrıca öğrencilerin, SPK (www.spk.gov.tr), İMKB (www.imkb.gov.tr) ve
VOBAŞ (www.vobas.org.tr) sitelerine girmeleri istenilmektedir.
|